Стохастический осциллятор

Правостороннее и левостороннее пересечение линий Стохастика. Пробой линией %K линии %D сверху вниз – тенденция на падение и мы торгуем только продажи, можно размещать отложенный ордер на 5-10 пунктов ниже точки пробоя. Пробой линии %K линии %D снизу вверх, значит начинается бычий тренд и мы готовимся к покупке, можно ставить отложенный ордер на 5-10 пунктов выше точки пробоя. Менять границы (и, соответственно, ширину) критических зон Стохастика также нужно осторожно, так как это влияет не столько на количество ключевых точек, сколько на их надежность. С начала 50-х годов прошлого столетия этот простой инструмент Джорджа Лейна спас от слива тысячи депозитов и активно помогает зарабатывать современным трейдерам.

Данный осциллятор показывает отношение цены закрытия текущего периода к минимуму или максимуму за определенный установленный период, значения стохастик колеблются в пределах от единицы до ста. Разработанный еще в 50-е годы прошлого века, он до сих пор широко используется трейдерами. При этом редко кто использует для торговли один лишь стохастик.

Торговые сигналы индикатора

Большие для такого таймфрейма периоды компенсируем за счет изменения лимитов до 30 и 70. Сделать это можно во вкладке «Стиль» настроек инструмента. У LiteFinance вы найдете полную версию индикатора, но, была бы моя воля, я бы назвал эту версию суперполной! Не каждая площадка дает возможность такой всеобъемлющей настройки. 3 – последний параметр применяется в медленном стохастике. При помощи его происходит сглаживание кривой %K, делая ее более плавной без лишних шумов.

В конце первого торгового дня котировки затормозились и не смогли продолжить рост, хотя восходящий тренд оставался актуальным. Это объясняется тем, что цена уже достаточно сильно выросла (от цены открытия до цены закрытия). Понять это можно, сравнив TR первой свечи с дневного таймфрейма с ATR. Как правило, при прохождении ценой 70% или более от ATR сделки по направлению тренда совершать не рекомендуется.

Быстрый старт для среднесрочной торговли

В этом случае при построении осциллятора учитываются изменения цены. Принцип работы таких осцилляторов напоминает измерение высоты при движении в гору или под гору в тумане. Например, если через каждые десять шагов вы будете находиться на 2 м выше, это значит, что вы идете вверх по горе с равномерным уклоном. Если через следующие десять шагов вы поднялись уже не на 2 м, а на 3 м, то это значит, что склон стал круче. А если после десяти шагов вы остались на той же высоте, то это значит, что вы вышли на плато. Осцилляторы стали разрабатываться приблизительно с 1930-х годов, вместе с развитием технического анализа.

• Выход линий индикатора в зоны перекупленности/перепроданности вовсе не означает сигнала для немедленного открытия сделки − все такие ситуации нужно подтверждать индикаторами тренда.
• Его следует использовать в сочетании с одним из трендовых индикаторов, так как он отлично работает при боковом движении котировок, но может давать ложные сигналы, если цена идёт по тренду.
• Фактически Stochastic Oscillator анализирует скорость рынка.
• Индикатор Стохастик можно определить как своего рода индикатор скорости цены.
• Разница между основной и сигнальной линиями отображается на осцилляторе столбцами гистограммы.

Медвежья дивергенция возникает, когда цена достигает нового минимума, а локальный минимум на осцилляторе находится выше предыдущего. И наоборот, бычья дивергенция возникает, когда цена достигает нового максимума, а максимум на осцилляторе ниже предыдущего. Такой сигнал говорит о том, что импульс затухает и скоро цену ожидает разворот. При этом хорошо если дивергенция возникает в зонах перекупленности/перепроданности.

Простая торговая тактика на основе Стохастического Осциллятора

Медленный стохастик представляет собой скользящую среднюю от быстрого стохастика. Пересечение быстрого и медленного стохастика выступает дополнительным сигналом на сделку. Сравнение сигналов на примере пересечения двух средних и осциллятора RSI приведено на рисунке. Моменты открытия трендовых позиций по сигналам пары скользящих и пересечению средней линии индикатором RSI совпадают с точностью до 3-4 свечей.

Выход линий индикатора в зоны перекупленности/перепроданности вовсе не означает сигнала для немедленного открытия сделки − все такие ситуации нужно подтверждать индикаторами тренда. Как видно из графика, несмотря на рост акции, Стохастик показал, что не собирается следовать за трендом. Образовалось расхождение между котировками актива и показаниями индикатора.

Использование стохастика с другими индикаторами

Закрытие позиции производим при приближении стохастика к отметке 90% (зеленая линия). Стоп-лосс рекомендуется устанавливать чуть ниже локального экстремума. Фиксировать прибыль можно при помощи тейк-профита, который в 2 раза превышает стоп-лосс, или использовать в качестве трейлинг-стопа EMA. Если цена выйдет ниже нее, то нужно стохастический осциллятор фиксировать профит. В другой версии стратегии для фиксации прибыли применяется сигнал выхода в зону перекупленности/перепроданности. Неплохо срабатывают сигналы на бычий разворот, когда рынок временно перепродан во время восходящего тренда, и бычью коррекцию, когда рынок вышел в зону перепроданности во время нисходящего тренда.

• Здесь сигналом на сделку было пересечение линий индикатора при движении вниз на второй вершине.
• Если линия %D падает ниже 20 и начинает разворачиваться вверх, ищите возможность купить.
• Перепроданность, напротив, отражает резкое ценовое падение и вероятность снижения активности продавцов в ближайшем будущем.
• Иногда игроки сами устанавливают плавающий уровень, который зависит от волатильности и направленности цены.

Как и обещал, возвращаюсь к пересечению кривых %К и %D. Его анализируют только в зонах перекупленности и перепроданности. Если оно происходит в зоне перекупленности, то данное событие следует рассматривать в качестве сигнала для открытия короткой позиции. Если же в зоне перепроданности – то следует открывать длинную позицию. Поскольку Stochastic Oscillator и RSI похожи, то и совместное использование их в трейдинге будет неплохим фильтром от рыночных шумов. Существует довольно простая стратегия сочетания этих индикаторов.

Взаимное пересечение линий %K и %D

Считается, что сигналы в вышеописанной ситуации усиливаются, если %К пересекает %D снизу вверх — сигнал покупки, %K пересекает %D сверху вниз – сигнал продажи. Все материалы на сайте носят исключительно информационный характер и не являются указанием к действию. Представленные данные – это только предположения, основанные на нашем опыте. Публикуемые результаты торговли добавляются исключительно с целью демонстрации эффективности и не являются заявлением доходности. Прошлые результаты не гарантируют конкретных результатов в будущем.

3 – задает период кривой %D, так называемой сигнальной линии. Она представляет собой обычную скользящую среднюю, которая строится на конечных данных %K. Процедуру установки этого индикатора стандартная для MetaTrader4.

Например, когда цена акции растет все выше, а значение осциллятора ниже предыдущего максимума — это пример «медвежьей» дивергенции. Появление «медвежьей» дивергенции говорит о возможном развороте цены от роста к снижению. Так, если значение осциллятора RSI с 14-дневным периодом пересекает снизу вверх уровень 50, то это может указывать на переход цены инструмента в восходящий тренд.